Taloustiede:varianssihajotelma
varianssihajotelma
| varianssihajotelma | (ehdotettu) |
Määritelmä
analyysimenetelmä, joka kvantifioi kuinka suuri osa vaihtelusta tulosmuuttujassa pystytään ennustamaan tietyllä selittävällä muuttujalla, tai jokaisella selittävällä muuttujalla (ja niiden kovariansseilla) usean muuttujan mallissa
Selite
Varianssihajotelmilla voidaan kvantifioida eri selittävien muuttujien ennustevoimaa itsekseen tai muilla muuttujilla ehdollistettuna. Tärkeä esimerkki taloustieteessä on logaritmisten palkkojen varianssin hajotelma yritysten ja työntekijöiden kiinteiden vaikutusten kontribuutiohin (tätä kutsutaan ''AKM-hajotelmaksi'' sitä ensimmäisenä hyödyntäneen tutkimuksen mukaan[1]).
Lisätiedot
Varianssikomponenttien estimointi voi kärsiä otantavirheestä johtuvasta harhasta vaikka niiden pohjana olevat malliparametrit estimoitaisiin harhattomasti, etenkin kun parametrien määrä on suuri.[2]
Erikieliset vastineet
| variance decomposition | englanti (English) |
Lähikäsitteet
Käytetyt lähteet
Abowd&Kramarz&Margolis1999, Kline&Saggio&Solvsten2020
Alaviitteet
Lähdeviittaus tähän sivuun:
Tieteen termipankki 5.12.2025: Taloustiede:varianssihajotelma. (Tarkka osoite: https://tieteentermipankki.fi/wiki/Taloustiede:varianssihajotelma.)